Trading Multiple Bollinger Bands

Stochastisch 7, 3, 3 und 21, 10, 4 MACD. 7, 28, 7 Bollinger Bands. 8, 1,8 EMA. 8, 21, 34 Farbbänder färben. Die untere Band in der Preis-Panel ist MACD Kreuz Preis bar Kerzen. Gefärbt mit Dunniganfarben Referenz ist auf 3 Charts, die unter dem heutigen Datum veröffentlicht wurden. Ich glaube, ich kann hier ein anderes Stadium in meiner Evolution erreicht haben. Im wirklich aufgeregt darüber und es denke ich, dass es sich lohnt zu reden. Ich gehe in 11 Trades ein. Drei von ihnen sprechen gut und der Rest von ihnen gut nur um zu verallgemeinern. Trades - Zeiten sind Pacific: 6: 35Short, 6: 46Long, 6: 56Short, 7: 00Long, 7: 04Short, 7: 10Short, 7: 11Long, 7: 19Short, 7: 23Short, 7: 27Long, 7:33 Kurz - alles genommen auf 77t - Potenzial 69 Punkte Das sind die Zeiten der Trades und ob theyre long oder short Alle bandbezogenen Trades, die alle von etwas anderem im höheren Zeitrahmen unterstützt werden, ein Zustand von MACD im höheren Zeitrahmen Ich benutze den 343Tick In der frühen gehen wegen der geschwindigkeit des marktes Und wenn ich 69 pts sage. Ich meine nicht von oben tick to bottom tick. Das erlaubt einen Punkt von der Spitze und einer von der Unterseite. Der Hauptgrund, warum ich mich verändert habe und warum ich über Bollinger Bands so viel rede, ist, dass Bollinger Bands es mir ermöglichen, in den Trades früher und mit weniger Risiko zu kommen und früh auszusehen oder an einem Punkt, wo ich den Handel mit den Bands maximiert habe. Ich kann in Trades bekommen, die ich vorher nicht bekommen könnte und habe kein Risiko mehr und steige an einem Punkt aus, wo ich die Trades mit den Bands maximiert habe. Die erste, über die ich reden wollte, war eine, die um 10:19 Uhr geschah. Das war eine Berührung der Oberband auf dem 77Tick. Gleichzeitig hatten wir auch eine Berührung der oberen Band auf dem 133Tick. Zu diesem Zeitpunkt fing es an zu fallen. Wir hatten auch die Berührung der Band auf der 210- und fast eine Berührung auf dem 343Tick. Der Eintrag ist so nah wie du kannst, wo die Band ist. Du kannst es nicht warten, um die Bar zu nehmen. Ich fühlte mich vollkommen sicher, den Handel zu nehmen und mit einem Stop zu spielen 1-12 Zecken weg. Ich würde nicht den Handel nehmen, es sei denn, die Bands sind nicht irgendwo auftauchen, d. h. ich würde nicht in einen kurzen Handel mit den Bands kommen, die auf irgendeinen Zeitrahmen gehen. Nächster Handel um 10:23 EST. Wieder gab es einen Poke durch die obere Band auf der 77Tick, keine Berührung der 133Tick aber Bands sind hinunter und die Farbbalken zeigen MAs (gleitende Durchschnitte) sind nach unten mit der gleichen Situation auf dem 210Tick oder der 343Tick gekreuzt. Jetzt will ich nicht so tun, als würde ich all diese Trades genommen und 69 Pkt. Gemacht. Ich habe nicht Ich bin ein langer Weg von wo ich in der Übersetzung von der Beobachtung bis zur Ausführung sein muss. Die ersten 90 Minuten bewegen sich sehr schnell. Sie können sehen, wie vollgestopft einige dieser Trades sind. Sie sind nur 3-4 Minuten auseinander in einigen Orten und das nimmt einige echte Disziplin zu tun, aber Sie sehen, was Sie bekommen. Mein Ziel war es, 15 Punkte zu bekommen. Ein hr aus jedem Tag geben mir und stunde und halb schlaue Zeit, die mir Zeit für Pausen und Familienunterbrechungen, etc. Wenn man nur diese Tick Charts anschauen und sehen, wie viel Bewegung gibt es, theres bekam ein Weg, um so viel zu greifen Weil theres wirklich mehr Mit den Bands, die ich denke, ist die Verbesserung der Fähigkeit, das viel zu tun. Mit den Bands die Art und Weise, wie ich sie jetzt benutzt habe, hat das Handelspotential für mich um 20 bis 30 erhöht. Der durchschnittliche Handel beträgt 5 oder 6 Punkte. Wenn die Dinge langsam sind, bekomme ich 2 oder 3 Punkte. Versuche nicht, lange gegen die Band zu handeln, wenn es nach unten zeigt. Die Hauptsache ist, wenn youre mit den Bands den richtigen Weg und den Handel mit den Bands und Eingabe so nah wie Sie das Risiko bekommen kann, ist fast zilch. Schau auf 10:33 EST - über einen der besten des Tages. Was hat es nicht getan Es gibt noch andere Trades, Slingshot, Divergenz. Etc. Wenn Sie die Bands für die Einreise verwenden, sind Sie früh eingetreten und bekommen mehr aus dem Handel, damit kauft Ihnen Zeit und weniger Risiko. Sie haben Zeit, dort zu sitzen und zu sehen, was passiert, ohne sich bedroht zu fühlen. Wenn du diese Dinge studierst und auf die höheren Zeitrahmen blickst, dann und die Bands, die von dem Preis berührt werden, wenn die Bands heruntergefahren sind, weißt du, dass du sicher bist, in der oberen Band auf dem 77t kurz zu kommen. Viele dieser Trades aus den Bands sind Divergenz Trades, etc. auch. Du bekommst einen früheren Eintrag, der von den Bands ausgeschaltet ist, verglichen mit dem Zeitpunkt, an dem du anders eintreten würdest. Sie haben Zeit, dort zu sitzen und zu sehen, was für eine längere Zeit passiert und Ihr Risiko ist überhaupt nicht höher. Es ist einfach nicht. Wenn du diese Dinge studierst und vor allem, wenn du den höheren Zeitrahmen ansiehst und wenn du siehst, wenn die Bands berührt sind und nicht nach oben oder unten geleitet werden, kannst du keine Zeit finden, wenn du für 2 oder 3 Pts gestoppt wirst. Es passiert einfach nicht oder sehr selten passiert. Lassen Sie mich nicht über die Epiphanie in Bezug auf SMAX vergessen, weil ich das auch anfassen möchte. Nun, ich habe darüber gesprochen, wie starre Disziplin so sein muss, dass wir in der frühen eineinhalb Jahre so handeln. Es wird einfacher. Die Chancen gehen nicht weg, sie kommen die ganze Zeit auf. Die Aktion erweist sich in der Regel als die gleiche. Wenn es nicht nach deinem Geschmack ist, so zu handeln, wie es die ganze Zeit ist, ist es okay, aber es kann bis zu einer Menge viel hinzufügen. Manche sagen, wenn du dir einen 2 Pt geben wirst. Stoppen, warum die Mühe, einen Handel zu nehmen, der nur 2 Pkt. Sein könnte. Für 2-3 pt. Handel, jemand könnte sagen, Risiko Belohnung ist 1-1. Aber ich denke, Sie haben über eine 4 von 5 Chance, erfolgreich auf den Handel zu sein. Ein weiterer grund ist einfach: es gibt viele von ihnen. Also, die riskreward ist nicht nur 1 zu 1, es ist wirklich mehr wie 4 zu 1 und therere einfach eine Menge von ihnen. Zu SMAX für eine Sekunde war eines der Probleme immer die Regel, die wir hatten, wenn man ein langes SMAX-Signal mit dem MACD bekam und der Preis innerhalb des oberen 13. der Bollinger Bands war, du nix den Handel, weil du nicht genug Platz hast Für sie zu gehen und der Handel wurde nicht genommen. Und letztlich würde diese Regel dazu führen, dass Sie eine Reihe von guten Trades verpassen. Und ich denke, die Bands haben einen anderen Weg gemacht, um das zu tun, um in die guten Trades zu kommen, die wir vermissten. Ich handele normalerweise SMAX. Wenn Im Handel SMAX. Auf dem 133T. Um 2:04 Uhr EST auf der 133T, war die MACD im Begriff, nach oben zu überqueren, aber der Preis war gegen die Bollinger Bands, also da der Preis an der Spitze der Bollinger Bands war, war der Handel ein No-No. Dann geht der Preis unter die aufsteigenden Bollinger Bands und das ist deine Chance, es zu packen. Es ist immer noch ein gültiger SMAX-Handel. Warten Sie, bis der Preis die unteren Bollinger Bands berührt und dort den Handel einträgt, solange der Handel noch gültig ist. Sie sehen diese Art von Ding immer wieder. Das ist alles. Sein ein mehrfacher Rahmengedankeprozess. Es ist interessant. Ich habe diesen Kick bekommen, denke ich vor 2 oder 3 Tagen und wirklich wurde ich aufgeregt. Ich dachte, es war zu viele Dinge zu sehen. Ich fing an zu konzentrieren und legte mich in einen mentalen Rahmen von dem, was ich suche als nächstes. Wenn ich einen Hauch von der Band auf dem 77 sehe, was suche ich nach dem nächsten Du willst eine komplette Ruhe haben, wenn du einen Handel betrittst. Das ist einfach anders Das ist auch bis zu einem gewissen Grad unzureichend. Es ist auch sehr effektiv. Wenn ich über Punkte spreche, meine ich pro Vertrag. (04:28 PM) Davebquick: Danke, Jimmer (04:28 PM) p8: Bravo Jimmer, Danke (04:29 PM) tkay1: Ich will nicht wie eine Party pooper klingen, aber wenn manche Leute einen Eindruck haben, (04:29 PM) tkay1: das ist, was viele Leute über smax gedacht haben (04:29 PM) Buffy04364: true (04:29 PM) Buffy04364: Jimmer hat hart gearbeitet Um dort zu kommen (04:30 PM) Davebquick: LOL Jimmer sagte, es sei nicht einfach ADDENDUM ZUM ÜBER TRANSCRIPT, das von Jimmer angeboten wird: Die Technik der Verwendung der Bollinger Bands, um Trades zu betreten, ist zu geben, wenn die Band in einem niedrigeren Zeitrahmen berührt wird, wenn die Die Richtung des Handels wird durch die in höheren Zeitrahmen beobachteten Bedingungen unterstützt. Diese Bedingungen sind typischerweise die Indikationen, die durch MACD, stochastische, Richtung der sich bewegenden Mittelwerte und die Steigung (updown) der Bollinger Bands in der gleichen und höheren Zeitrahmen gegeben werden. Die Einstiegsmethode sollte so weit wie möglich an die Bollinger Bands, vorzugsweise innerhalb eines Punktes, eingehen, damit du einen Halt knapp unter den Bollinger Bands setzen kannst und nicht mehr als 1 12 oder 2 Punkte riskierst. Ich möchte nicht warten, bis die erste Bar (langer Handel) herausgenommen wird, bevor sie hereinkommt. Das wird dazu führen, dass Sie in der Regel 2 Punkte höher eingeben. Die Person, die das tut, muss in der Regel den Stopp an der gleichen Stelle platzieren wie ich, aber es wird noch 2 Punkte von seinem Einstiegspunkt sein. Also, wenn ich 2 riskiere, riskiert er 4 oder vielleicht mehr. Wenn der Handel funktioniert, mache ich 2 Punkte mehr und wenn es scheitert, verliere ich 2 Punkte weniger. Da die meisten NQ-Trades 10 Punkte oder weniger sind, macht dieser zusätzliche 2 Punkte für einen sehr signifikanten prozentualen Anstieg in meinen Ergebnissen. Nachdem ich die Bollinger Bands auf diese Weise seit über einem Jahr benutzt habe, und durch Experimente habe ich die 8 Perioden Bollinger Bands mit 1.8 Standardabweichung gefunden, um diejenige zu sein, die am besten zu der Reichweite und Zyklizität von NQ und ES passt (weniger sorgfältig studiert). Ich habe gelernt zu vertrauen, dass, wenn die oben genannten Bedingungen auftreten, kann ich in der Band mit Vertrauen, dass mein Risiko ist minimal und brauchen keine andere Art der Bestätigung. Beispiele: 1. Wenn der Preis einen steigenden unteren Bollinger Bands (lang) oder einen fallenden oberen Bollinger Bands (kurz) im gehandelten Zeitrahmen berührt, ist das ein sicherer Einstiegspunkt. 2. Wenn der Preis eine seitliche (flache) Bollinger-Bänder berührt und auch eine seitliche Bollinger-Bänder in einem höheren Zeitrahmen berührt (oder fast berührt), ist dies ein sicherer Einstieg für den Handel in entgegengesetzter Richtung. 3. Wenn der Preis seitlich niedrigere Bollinger Bands (für lange) und niedrigere Bollinger Bands auf höheren Zeitrahmen ist deutlich steigt, das ist ein sicherer langer Eintrag (umgekehrt kurz). 4. Wenn der Preis tiefer Bollinger Bands und MACD andor Stochastik auf höheren Zeitrahmen zeigt, zeigt sich lange, das ist sicher lange Einstieg. Bollinger Bands sind weit und erfolgreich von Forex Händlern weltweit eingesetzt. Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands auf dem Forex-Markt zu benutzen, sind folgende Regeln, die als guter Anfangspunkt dienen. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als mittlere Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. John Bollinger, CFA, CMT Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Kopie Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte Verfügbar für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Mit diesen Informationen bewaffnet, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion zu machen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um eine quotenvelope. quot zu bilden. Es ist die Tätigkeit der Preise nahe den Rändern des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist In der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz zu erhalten Das ist noch bei vielen beschäftigt Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent (1 0,04 1,04). Als nächstes berechnen Sie die untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96). Schließlich zeichne die beiden Bands. Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3,5 bis 4,0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz vor, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz zu enthalten Der Daten über das vergangene Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz. Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Banden um 3 und nach unten verschoben. Bomarbänder waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einem anhaltenden Stier bewegen sich die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Den Markt zu fragen, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen. Zur volatilität habe ich mich dann wieder umgesetzt, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbands zu schaffen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen getestet, bevor ich die Standardabweichung als die Methode wähle, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Damit sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten wie diejenigen, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitverlauf beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung verschiedener Preisvorkommen. Der typische Preis, (high low close) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich als nützlich erachtet habe. Das gewichtete Ende, (high low close close) 4, ist ein anderes. Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien. Eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen. 50 Perioden mit 2.1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2.1 (s) Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2.1 (s) Oberband 10-Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen ist die Art der Perioden unwesentlich, alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase quota relative basis. quot Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigen, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen (das heißt, es divergiert). Wir haben ein verkaufsignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Prozent b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt ist, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Close - lower band upper band - lower band Indicator b ermöglicht es uns, die Preisaktion mit der Indikatoraktion zu vergleichen. Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex (RSI) an. Bei der nächsten drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus (nach einer Rallye), b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. (Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde.) Das Kaufsignal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Oberband - Unterband Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator aus Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard-Verstärker Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren. Multikollinearität ist einfach das mehrfache Zählen der gleichen Information. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher konvergenziverivergenz (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendeten ähnliche Zeitspannen) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu erzeugen und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl. Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf-Balance-Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl. Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu stark kolinear und kombiniert so zusammen eine gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt worden sein: MACD könnte zum Beispiel für RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen. Zur Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange er nicht mit dem ersten kolinear ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT gegründet und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als mittlere Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger: Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Kopiere Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten.