Sie sind hier: Indikatorbibliothek gt VWAP und Verschieben von VWAP VWAP und Verschieben von VWAP VWAP ist ein Handelsakronym für den volumengewichteten Durchschnittspreis, das Verhältnis des gehandelten Wertes zu der Gesamtmenge, die über einen bestimmten Zeithorizont gehandelt wird (in der Regel einen Tag). Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Preis einer Aktie, die über den Handelshorizont gehandelt wird. VWAP wird oft als Handels-Benchmark von Investoren verwendet, die so passiv wie möglich in ihrer Ausführung sein wollen. Viele Pensionskassen und einige Investmentfonds fallen in diese Kategorie. Ziel der Verwendung eines VWAP-Trading-Ziels ist es, sicherzustellen, dass der Trader, der den Auftrag ausführt, dies mit dem Volumen auf dem Markt entspricht. Es wird manchmal argumentiert, dass eine solche Ausführung die Transaktionskosten durch Minimierung der Marktauswirkungen reduziert (die nachteilige Wirkung eines Händlers auf den Preis eines Wertpapiers). VWAP startet seine Berechnung über jeden Markttag, so dass es nur in Intraday-Zeitrahmen sichtbar ist. Das Verschieben von VWAP ist ein x-Perioden-volumengewichteter gleitender Durchschnitt. In diesem 15-minütigen Diagramm von AAPL können Sie sehen, dass VWAP (orange) über jeden Tag startet, während der Moving VWAP ein laufender 30-bar Volumen-gewichteter Durchschnitt ist. Bitte senden Sie alle Fragen und Kommentare an feedbackfreestockcharts Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Copyright 2015 von WordenVolume Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einleitung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: der durchschnittliche Preis, der nach Volumen gewichtet wird VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel öffnet und endet, wenn der Handel schließt. Weil es für den aktuellen Handelstag nur gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten in der Berechnung verwendet. Tick versus Minute Traditional VWAP basiert auf Tick-Daten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) während jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere in aktiven Zeiträumen können 20-30 Zecken in einer Minute allein haben. Mit 390 Minuten in einem typischen Börsenhandelstag, viele Aktien am Ende mit weit über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien, die jeden Tag gehandelt werden und diese Zecken beginnen, sich exponentiell zu addieren. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Statt VWAP auf der Grundlage von Tick-Daten bietet StockCharts intraday VWAP auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten) an. Beachten Sie, dass VWAP aufgrund der Art der Berechnung nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden definiert ist (siehe unten). Berechnung Es gibt fünf Schritte in der VWAP-Berechnung. Zuerst berechnen Sie den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis um den Zeitraum039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies ist auch als kumulative Summe bekannt. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe des Volumens (kumulatives Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Gesamtmenge des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1-minütige VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Die Aufteilung des kumulativen Preisvolumens durch das kumulative Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich bei der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen auf 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war eigentlich eine ziemlich flüchtige erste 30 Minuten. VWAP reichte von 127.21 bis 127.09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Eigenschaften Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzögert Preis, weil es ein Durchschnitt auf vergangene Daten basiert. Je mehr Daten da sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie hat für rund 331 Minuten um 3 Uhr gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem 330-Perioden-Gleitender Durchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-minütige VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ganz nah an dem Endwert für einen 390 Minuten gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Durchschnitte basieren auf den 1-Minuten-Balken für diesen Tag. Am Ende sind beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag) basiert. Man kann den 390 Minuten gleitenden Durchschnitt nicht zu VWAP während des Tages vergleichen. Ein 390-minütiger Gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr enthält Daten vom Vortag. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch am offenen und enden am Ende. 150 Minuten des Handels sind um 12:00 Uhr vergangen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150-minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen fallen die Intraday-Preise, wenn unter VWAP und Intraday-Preise steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen dem Tag039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise für den Tag gebunden sind. Die nächsten drei Charts zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP werden verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann Institutionen mit großen Aufträgen helfen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge einträgt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Handelseffizienz eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unter dem VWAP-Wert ausgeführt wird, wäre eine gute Füllung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre ein Verkaufsauftrag, der über dem VWAP ausgeführt wurde, als eine gute Füllung angesehen, weil er zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für Preise für einen Tag. Als solches eignet es sich am besten für die Intraday-Analyse. Chartisten können aktuelle Preise mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu bestimmen. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unterhalb der VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Preise über VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages allmählich zunimmt. In einem 1-minütigen Chart hat IBM 90 Datenpunkte (Minuten) um 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1PM und 390 Datenpunkte bis zum Ende. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag erstreckt. Das ist der Grund, warum VWAP den Preis verlässt und diese Verzögerung steigt, wenn sich der Tag erstreckt. SharpCharts Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts aufgetragen werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten auf der Suche nach mehr Details können wählen, füllen Sie das Diagramm. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann über mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zum typischen Preis für den nächsten offen, wenn ein neuer Berechnungszeitraum beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal von der Preisliste abfallen können. VWAP bei 45.5 wird auf einem Diagramm mit einer Preisspanne von 45.8 bis 47 angezeigt. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag verlängern, um VWAP auf dem Diagramm zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf die untenstehende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen. Volumengewichteter Exponential Moving Average (V-EMA) und der Richtungsbewegungsindikator Wir sammeln für die letzten N Tage Preis - und Volumendaten für einige Aktien (oder Investmentfonds), nämlich: ( P 1 V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3). (PN) und berechnen, mit dieser Info: Num (jetzt) EMA der letzten N Werte von (Volumen) (Preis) und Den (jetzt) EMA der letzten N Werte von (Volume) Das erklärt nicht, wie man sie berechnet Patience . Morgen, einmal weve bekam den Preis, P N1. Und Volumen, V N1. Wir berechnen: und Num und Den stehen für Numerator und Nenner bzw. 945 1 - 2 (N 1), für N 14 (ein 14-Tage V-EMA) haben 945 1 - 215 0.867 Um diesen Vorgang zu starten (vorher (1 - 945) Volumen x Preis und Den (jetzt) (1 - 945) Volumen Danach verwenden wir die Zauberformel. Deutsch:. Englisch: v3.espacenet. com/textdoc? DB = EPODOC & ... PN = Beispiel Okay, nehmen wir an, dass der Schlusskurs und das Volumen 23,50 und 5.250,9, in Tausenden von Aktien gehandelt werden. Angenommen, das waren die Arbeit mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt, also 945 0.867. Und Num (jetzt) (1-0.867) (5.250.9) (23.50) 16.412 und Den (jetzt) (1-0.867) (5.250.9) 698.37 so V-EMA (jetzt) Num (jetzt) Den (jetzt) 16412698.37 23,50 also. Aber das ist nur bis heute Preis Im froh, dass Sie bemerkt haben. Allerdings müssen wir einen Startwert für Num und Den haben. Morgen nehmen wir an, dass unser Preis und Volumen 24,50 und 1.477,8 Kilo-Aktien sind, also jetzt verwenden wir Magic Formula: Und so weiter. und so weiter. Recht. Während wir fortfahren, erzeugen wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was du nach einem Volumen gewichtet hast. Gut. Äh nicht genau. Wäre wirklich nach einem Volumen-gewichteten Richtungsbewegungsindikator (DMI). Ive vergaß was das ist. Dann geh zurück und lest das Technical Analysis Zeug. Jedoch in einer Nußschale, berechnen wir eine Folge von Bull Points und Bear Points (abhängig von den Erhöhungen der täglichen Höhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs) und wir berechnen dann die Exponential Moving Averages (EMA) dieser beiden Sequenzen von Bull Und Bärenpunkte, die diese EMA s DMI und DMI anrufen - und wir werden aufgeregt, wenn DMI über DMI steigt - weil wir dann erwarten, dass die Aktie abhebt. Also schauen wir uns ihren Unterschied an: ADX (DMI) - (DMI-) so dass. Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Wir wollen den Unterschied zwischen dem gewöhnlichen, der Gartenvielfalt-DMI und der volumengewichteten Version betrachten, die auch VDI anrufen. Betrachten Sie die folgenden Diagramme, wo waren die DMI Sache. Ignorieren des Handelsvolumens: Beachten Sie, dass der ADX Mitte Mai negativ war. Vielleicht ist das der Beginn eines Rückgangs. Vielleicht sollten wir verkaufen. Vielleicht sollten wir uns sorgen Dieser Dip folgt jedoch einer Periode geringer Lautstärke (siehe oberes linkes Diagramm). Hätten wir das Volumen in unsere Berechnungen aufgenommen. Sie meinen, verwenden Sie VDI und VDI - und VDX (VDI) - (VDI-) statt. Nicht unterbrechen Wenn wir Volumen einschließen. Wir finden folgendes: und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, waren wir glücklich. Die Aktie, denken wir, werden sich schnell erholen. Aber es könnte den anderen Weg gehen. Ich meine. Ja, es könnte den anderen Weg gehen. Einschließlich das Volumen könnte dich sehr nervös machen. Zum Beispiel, Heres eine andere Aktie. Ohne die Volume-Gewichtung (aber nur die Standard-DMI), die ADX geht nicht negativ Anfang Mai. Wenn wir aber das Volumen einschließen, geht der VDX negativ. Für eine Woche oder so. Also, was ist die Moral dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf (oder Verkauf) nur dann denken, wenn der VDX positiv (oder negativ) um einen signifikanten Betrag geht. Was ist wichtig Hmmm. gute Frage. Ich schlage vor, dass ich dann einen Prozentsatz bekomme und dich entspannen würde, wenn der VDX nicht oben aufstehe, sage 30 oder fiel unten, sagen wir: -30: Also wenn ich den VDX-Tropfen auf -15 sehe, wie in der obigen Grafik, gehe ich einfach zurück schlafen. Es gibt eine Kalkulationstabelle, mit der du spielen kannst. Sie können ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus: Just RIGHT - klick auf das Bild, um die. ZIP d Spreadsheet herunterzuladen. In der Zwischenzeit, heres ein paar VDX s (im Gegensatz zu ADXs) zu denken: Und, für eine Änderung des Tempo (weil gibt es nicht kein Volumen Zahlen für diesen Index), die ADX für die Nasdaq, unten: Aber was ist mit dem großen Drop in der NAZ, letztes Jahr Okay, heres ein Bild für das: Also, es sieht aus wie ADX erwartete den Tropfen. Sorta Wenn wir uns über einen 30 Tropfen begeistern. Glaubst du an diese technische Analyse Zeug Nun. Äh nicht wirklich. Zum Beispiel, würde dieses ADX Zeug Sie aus der Nasdaq gehalten haben, für das ganze Jahr 2000 Gute Frage. Mal schauen. Angenommen, wir haben 1.000 in die Nasdaq investiert, im Januar 2000 und wir sehen den ADX. Wenn es unter -30 fällt, verkaufen wir alles, leg das Geld unter ein Kissen und warte. Wenn der ADX über 30 geht, kauften wir wieder zurück und bleiben dort, bis es unter -30 wieder fällt. Sieht aus wie Sie 12.9 für das Jahr gemacht haben, während die NAZ sank. Was über 40. Ja, aber bemerken, dass ich im März verkaufte und das Bargeld bis Ende Mai hielt. Ich kaufte mich auch zurück, irgendwann in der Nähe von Ende August, und stieg später aus, als der ADX von 30 auf -30 in etwa einer Woche oder so sank. Und ich habe Geld verloren Also, glaubst du an diese technische Analyse Zeug Nun. Äh nicht wirklich. Also, erraten, welchen Vorrat wir uns sorgen müssen, jetzt, am 27. Mai 2001 Wie viele Vermutungen bekomme ich Pfizer Bist du sicher, frage mich noch einmal in einer Woche oder drei. Heres ein neuerer Pfizer. Aha Also deine Vorhersage ist lausig. Ya gewinnt etwas. Du verlierst etwas. Aber ist VDX. Das Volumen-gewichtete Zeug, wirklich besser als ADX. Äh Lass es versuchen, auf einige auf lager zu verkaufen, die schon seit einer Weile herum sind, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric? Es war schon da, da die DOW nur ein Dutzend Aktien hatte und Id das sagen. Okay, heres was gut tun: Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche. Mit dem Durchschnitt dieser vier Preise (OpenHighLowClose) 4 berechnen wir den 4-Wochen-VDX. Wenn der VDX über 30 steigt, kaufen wir die Aktie bei den nächsten Wochen Eröffnungspreis. Wenn der VDX unter -30 fällt, verkaufen wir den Bestand an den nächsten Wochen Eröffnungspreis und halten das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das Endergebnis (von Jan85 bis Jun01) Unten, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zwischen den Aktien - und Geldmarkt wechseln: Also, was war der annualisierte Gewinn für die. Für GE war der annualisierte Gewinn von Jan85 bis Jun01 20,0 und für VDX war es 23.1. Was ist mit ADX? Was, wenn du das Volumen einfach ignoriert hast. Für ADX lag der annualisierte Gewinn bei etwa 22,9. Großes Geschäft Aah. Aber wenn Sie 100K investiert haben für jene Jahre, itd machen einen Unterschied von über 100.000 in Ihrem endgültigen Portfolio - wenn Sie VDX anstelle von ADX verwendet - von etwa 2.9M bis 3.0M und das ist wichtig, eh Und wenn wir nur ein Buy - Und halten mit der GE-Aktie, wed etwa 2M bis Juni01. Diese 4-Wochen-Mittelung. Ist das die beste Nummer Und das ist das? Die 30 ist bis zu Ihnen. Ich nenne es den Tranquility-Parameter. Sie wollen Ruhe wählen - 100, entspannen, nichts tun Du brauchst die Adrenalin-Eile Wähle - 5. Aha Also hast du die historischen Daten gesehen und die Parameter wie 4-Wochen und 30 gepickt. So dass VDX gut aussehen gut. Uh, man muss historische Daten für jede Aktie verwenden, um die entsprechenden Parameter für diese Bestände zu messen. Ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich auf die gleiche Weise. Einige sind volatiler. Einige sind. Hokuspokus. Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn du die Lautstärke ignoriert hast und gerade ADX benutzt hast. Der annualisierte Gewinn wäre gewesen. Äh 17,0, aber ich muss sagen, dass es sinnvoller ist, das Volumen einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Aktienkurs, wenn nur wenige Aktien handeln. Es gibt normalerweise mehr Leute. Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung des durchschnittlichen Preises für eine Aktie gezahlt. Mit dem Preis, allein, ist wie sagen, die Größe eines Autos - ignorieren das Gewicht des Autos - dass nur seine Größe allein bestimmen, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen. Sein wie das sagen das. Für Gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-Beobachter: HINWEIS: Es gibt eine einfache Kalkulationstabelle. Sie geben einfach das Stock Symbol ein, klicken Sie auf eine Schaltfläche (während Sie mit dem Netz verbunden sind) und es lädt die entsprechenden Daten herunter und zeichnet den VDX (thanx zu Ron M) auf. Die Kalkulationstabelle sieht so aus. Um die Kalkulationstabelle herunterzuladen, RIGHT - Kick HIER und Save Target oder Save Link.
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